Företagslånekorg Nordamerika Ackumulator+ USD är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på cirka fem år vars återbetalningsbelopp är exponerade mot kreditrisken i 100 nordamerikanska high yield-bolag.
Placeringen förfaller till ett värde på 160 % av det nominella beloppet förutsatt att inte mer än femton referensbolag drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden. Från och med den sextonde referensbolag som drabbats av en eventuell kredithändelse, minskas det återstående nominella beloppet med 5,0 procentenhet (1/20) för varje följande referensbolag som drabbats av en kredithändelse. På förfallodagen förfaller placeringen till ett värde på 160 % av det återstående nominella beloppet. Med kredithändelse avses konkurs och allvarlig betalningsinställelse.
På förfallodagen betalas det ut en eventuell räntedifferensavkastning och lånets förfallovärde.
Räntedifferensavkastningen är den delen av 10 års dollar swapränta som på observationsdagen den 20 december 2021 i slutet av placeringen överskrider 2,5 % multiplicerad med faktor 10.
Lånets förförfallovärde är 160 % av det återstående nominella beloppet (avkastning cirka 9,5 % p.a., om det inte sker mer än femton kredithändelser).
Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat. Om trettiofem eller fler av referensbolagen drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden, går hela det placerade kapitalet förlorat. Kreditansvarstid: 14.12.2016–20.12.2021.
